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趋势跟踪策略在专业量化交易策略中大约占多大比重?

具体占比多少恐怕没人能说的出来。但趋势策略肯定不是小众策略。作为对冲基金所有策略之中的一个大类,海外的CTA,…

具体占比多少恐怕没人能说的出来。但趋势策略肯定不是小众策略。作为对冲基金所有策略之中的一个大类,海外的CTA,绝大部分的核心策略还是趋势跟踪,只不过大部分CTA在08年之后(除14年)表现都不理想,也许是因为这样,大家都没什么兴趣吧。

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趋势跟踪策略从上世纪7,80年代被广泛应用到现在,经历了许多发展,也有越来越高级的技术被应用到趋势策略当中。单靠最原始简单的突破,均线策略,在海外市场确实越来越难以重现当年的辉煌。CTA一方面通过增加不同种类的策略来分散风险提高整体表现,另一方面也在最基本的趋势策略上加以改进。我本人不在CTA工作,所以没法很详细的说明,但据我所知,比较普遍的改进可能是在波动率预测,品种相关性估计和资金风险管理上,当然也有对市场本身方向的预测,也就是用更复杂的数理模型来预测市场走势。

趋势策略的理念非常简单直接,这决定了不同CTA之间的策略本质上都是一样的。一个大的趋势来了,不管用什么方法,最后大家都会做同样的交易。2014年,几乎所有的CTA都在做空原油,因为不管模型是简单还是复杂,只要是趋势策略,都会在某个时间点发出做空的信号。这也是为什么各个CTA之间的业绩相关性是比较强的。这就导致大家对于自己策略中一些特殊的东西都保护的比较好,因为这才是核心价值。所以,就像有些答案说的,能说的确实不多。核心理念,太简单,没什么好说的,核心技术又不能说。

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PS. 曾经世界最大的外汇基金FX Concepts,最主要的策略就是carry加趋势

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虽然最基础的趋势策略在海外市场越来越难做,但国内期货市场表现还是很好

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作者: 艾斯财经

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