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判断股票即将上涨的依据是哪些?准确率如何?

谢谢邀请。判断股票上涨的依据分为两种,一种是短线分析,一种是长线分析。短线预测更加困难,分析长线有相对可行的方…

谢谢邀请。判断股票上涨的依据分为两种,一种是短线分析,一种是长线分析。短线预测更加困难,分析长线有相对可行的方法。

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首先简要谈一下短线。市盈率,均线,支撑位等等,在A Random Walk on Wall Street这一经典的文献中已经说的很透彻了,既然是随机游走,这些方法的track record肯定不怎么样。有意思的是我们作过一个分析,利用市盈率以及长期市盈率(Cyclical Adjusted Sharp 10 Year PE)来预测未来一年股市的回报,成功率基本和摔硬币差不多。事实上,很多人在使用的长期市盈率(发明者Sharp为此获得了诺贝尔奖),本来就不是预测市场回报的。其实换一个角度想一下,如果有一个参数可以暂时跑赢他的benchmark,一定有很多人来复制这个参数,最后这个参数就泯然众人了。

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再聊一下长期预测,基本分为三种。一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的好处是可以给你一个收益的概率,不好的地方是它假设正态分布,所以tail risk没有充分显现,另外这个方法假设股票的收益没有自相关性以及股票之间的相关性是给定不变的,另一种方式是路径分析,好处是使用历史收益,风险和相关性,不好的地方是它假设未来的风险和收益不会超过历史上发生的风险和收益,这会低估大牛市或大熊市对收益带来的影响。最后一种方式运用向量子回归模型。这个模型建立在蒙特卡洛模拟法之上,但是解决了必须假设正态分布的问题,以及变量之间相关性变动的问题。即使是向量子回归模型也不可能百分百预测股票的上涨,不过会相对提高长期预测的准确性。

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希望对你有所帮助。

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作者: 艾斯财经

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