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从私募出来的非应届生还有机会进入较大的金融机构吗?

见闻有限,尽说点片面的浅见: 券商是资本中介,不太需要这个,建议尽量不考虑。大券商的自营以做市交易与套利交易为…

见闻有限,尽说点片面的浅见:

券商是资本中介,不太需要这个,建议尽量不考虑。大券商的自营以做市交易与套利交易为主,小券商或券商旗下的期货公司才可能关注期货,且券商越大越重视其资本中介本业的规模效益。进券商的话可能会去研究部,然后再把策略拿到基金去路演,未免舍近求远。

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能称得上大型基金的都是公募(500亿以上),未必喜欢这些(个人体会),合规招聘也有诸多限制。有人脉的话可以去联系公募的高层问问,没有的话仅凭投简历是比较艰难的。

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中大型私募倒是可以试试,比较灵活,风险承受力也强。你不妨去搜索那些有正规主业的私募基金去投简历或直接联系,有的私募回应是很积极的,就算拒绝你也会邮件通知。不过也有些大型私募(50亿及以上)招聘很僵硬,你投简历两个月都未必回复,甚至石沉大海。

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千万级策略并不算大规模,你需要考虑策略容量限制,如果不能做到上亿,可以试着自己去搞。现实中存在不少千万级独立交易的财务自由者,个人感觉以程序化交易者居多。一年的历史业绩并不能说明什么,可能只是捕捉了市场的阶段性特征,不妨先回测5-10年看看。

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据我所知,大一点的资金对套利等交易模型的原理要求较高,不但要有计量模型,而且必须有能够严格推导的理论支撑,并与业内比较公认的基础理论相吻合。必须明确利润源,比如基差套利、行为套利等。只有计量模型与回测或较短时间实盘收益的,一般只能归结为统计套利。对于统计套利,一般比较谨慎,要求年化的夏普比达到3以上才会实盘测试。统计套利的问题在于稳定性,很可能是过度拟合的。单纯基于技术分析的择时策略,一般会比较被排斥,而基于Hurst计算的复杂分形等策略,又因原理的模糊性而被谨慎看待。

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20150306更新:

之前说的那家对冲基金,在投简历两个月后真的给回复了,要飞上海面试……

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作者: 艾斯财经

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